هدف از این تحقیق بررسی انواع ریسک و منابع آن با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب

ریسک

2-14-1 اندازه گیری ریسک

2-14-2 منابع ریسک

2-15 انواع ریسک

2-15-1رابطه ریسک وبازده

2-16 مجموعه سرمایه گذاری

2-17 ریسک مجموعه سرمایه گذاری

2-18 تئوری پرتفولیو

2-19 پیشینه تحقیق

منابع

فاما و فرنچ (1993)،  معتقدند كه اندازه شركت به عنوان شاخص نقدشوندگی اثر منفی و معناداری بر بازده شركت ها دارد. آنها اعلام نمودند كه شركت هایی كه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آنها بالا (پایین) است، به طوركلی خیلی ضعیف (قوی) هستند . بنابراین، سرمایه گذاران نیازمند صرف بازده برای جبران ریسك اضافی متحمل شده از طریق نگهداری سهام شركت هایی با نسبت ارزش دفتری سهام به ارزش بازار افتادگی كاهش یابد، سهام موردنظر دارای ریسك بیشتری خواهد بود، زیرا تغییرات بازده افزایش می یابد. داتار نایك و رادكلیف ( 1998) ، نسبت گردش را كه آمیهود و مندلسون در 1986 پیشنهاد نموده اند، به عنوان شاخصی برای نقدشوندگی استفاده كرده اند. آن ها دریافتند، نقدشوندگی نقش معنا داری توضیح تغییرات مقطعی بازده سهام دارد. آن ها از عوامل كنترلی مانند اندازه شركت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده بازار استفاده كرده اند.

 یانگ و جِنگ وِنگ ( 2001 )، به مطالعة رابطة بین مدیریت نقدشوندگی با نتایج عملكرد و بین مدیریت نقدشوندگی با ارزش شركت بر روی شركت های ژاپنی و تایوانی پرداخته اند، به طور كلی مدیریت نقدشوندگی شدید باعث افزایش نتایج عملكرد و ارزش شركت بالایی در كشورها می‌شود علیرغم تفاوت های موجود در خصوصیات ساختاری شركتها و یا اینكه در سیستم مالی آنها باشد . علاوه بر آن نتایج آماری نشان داد  مدیریت نقدشوندگی برای مجموع شركتهای ژاپنی و تایوانی كه بر اساس نوع صنعت تقسیم بندی شده اند ، كمترین مقدار نقدشوندگی در صنعت غذایی و بیشترین مقدار نقدشوندگی در صنعت خدمات است.